VSTOXX®连续现货溢价的做空策略

从2月24日至4月14日,欧洲波动率(VSTOXX®)短期期限结构均呈现现货溢价(backwardation)的情况。现货溢价可以多种方式定义,在这里指代的是VSTOXX®指数现货和前三个月VSTOXX®期货合约价格相比。作为范例,以4月8日收盘价为基准录得以下曲线。

VSTOXX®连续现货溢价的做空策略

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