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一季度全国期货市场累计成交量和成交额同比大幅增长
中国期货业协会4月10日最新统计显示: 2020年一季度,全国期货市场累计成交量超过10.88亿手(1088665949手),累计成交额逾77.2万亿元(772093.26亿元),与2019年同期相比分别增长41.41%和37.68%。螺纹钢、黄金、棉花、白糖、铁矿石、豆粕等商品期货品种交易活跃,成为机构投资者有效的避险工具。- 24
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展期收益因子策略在商品量化中的应用
策略原理:展期策略主要是基于商品或者金融期货的期现结构进行构建,当期货远月价格高于近月价格时,商品远期曲线呈现为contango结构,当期货远月价格小于近月价格时,商品远期曲线呈现为backwardation结构。当商品处于contango结构时,往往是近弱远强,这种情况就可以对商品进行做空,然后不断展期从而得到rolling收益。当商品处于back结构时,则对商品进行做多并展期。在计算出商品的展…- 95
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