期货日报5月10日报道：目前上市公司2023年年报及2024年一季报披露率分别达到90%、70%，前期市场对于企业业绩超预期下滑的风险担忧在4月上半月基本释放完毕。
 

　　“五一”假期前，上证指数在经历了一个多月的箱体震荡后，节前两个交易日出现了突破上涨的走势，并站上3100点。沪深两市成交持续放量，成交金额回到1万亿元以上。其中，房地产、金融、券商等板块先后领涨，随后成长板块接力，为市场注入动力。“五一”长假期间，港股大幅走强，巩固了本轮上涨的势头，节后A股指数全面高开，目前维持在半年多高位。

　　4月30日召开的中央政治局会议强调，政策上要“避免前紧后松，切实巩固和增强经济回升向好态势”“要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策”。会议再次指出，经济持续回升向好仍面临诸多挑战，主要是有效需求仍然不足，企业经营压力较大，重点领域风险隐患较多，国内大循环不够顺畅，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升。

　　财政政策方面，会议要求，要及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，保持必要的财政支出强度，确保基层“三保”按时足额支出。货币政策方面，会议明确提出，要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。

　　房地产政策方面，会议做出了新的具体部署，主要是提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”。化债方面，会议强调，确保高风险省份和市县既真正压降债务，又能稳定发展。中央政治局会议总体上增量政策表述不多，后期需关注宏观政策落实对经济的实际效果。

　　日前，沪深交易所正式发布《股票发行上市审核规则》等9项配套业务规则。具体分为三类，包括6项发行上市审核类规则、1项发行承销类规则和2项上市公司监管类规则。市场各方普遍认为，相关制度规则的修订体现了强监管、防风险、促高质量发展的主线，及时回应了市场较为关注的问题，进一步明确了市场预期；各项制度改进符合当前资本市场发展阶段、企业发展状况，有助于处理好投融资、一二级市场、入口与出口等均衡关系，有助于加快形成全方位、立体式的监管规则体系。

　　随着资本市场制度优化措施落地，特别是加强筛选优质上市公司，畅通退市渠道，加强分红引导等，对大盘蓝筹指数的助推作用将愈加显现。近期国家发改委表示，将落实好出台的大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案、加快推动超长期特别国债等举措落地，宏观政策取向一致性更加凸显。

　　“五一”期间国内高频数据指向出行热度高，其中公路日均客运量21518万人次，同比增1.4%；铁路日均客运量1835万人次，同比增1.4%；水路日均客运量同比增6%；民航日均客运量同比增8.1%。全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%。商品房销售则仍偏弱，5月1—5日期间，22个代表城市新房日均成交面积为8.3万平方米，同比下降6%。4月国内制造业PMI小幅回落，但仍处在50%荣枯线以上，而分项指标反映内需不足仍是主要问题，出口链条相对较强，对制造业行成支撑。另外，地方债发行进度偏慢拖累基建、地产链偏弱，或对建筑业需求形成拖累。总体而言，PMI指标显示内需不足仍是主要问题，出口链条新增订单分项维持在50%荣枯线上，相对较强，对制造业形成支撑。

 

　　从外部环境看，继美国财政部长耶伦访华后，国务卿布林肯也于上周到访中国，并在全面交换意见的基础上与中国形成五点共识。同时，在近期日元大幅贬值背景下，亚太地区外资对A股市场偏好抬升。4月26日，北向资金单日净买入260亿元，创下历史新高。4月29日，北向资金继续积极买入，半日净流入超百亿元，增量资金层面也支持股指继续上涨。

　　近期市场活跃度明显回升，沪深日均成交额由此前低位8000亿元左右放大至过万亿元。4月26日，北向资金单日净买入260亿元，创历史新高。目前上市公司2023年年报及2024年一季报披露率分别达到90%、70%左右，前期市场对企业业绩超预期下滑的风险担忧在4月上半月基本释放完毕。从一季度分行业利润总额增速来看，制造业和原材料金属行业的利润情况均持续向上，盈利回暖。估值方面，沪深300PE倍数目前处于11左右，仍低于10年均值12.6。技术面看，大盘指数当前已经突破200日长期均线，预计还有上涨空间，下个压力位在300日均线3750点左右。
 

   中国制造业PMI各分类指数当月值与当月环比（单位：%）展望后市，二季度经济基本面回升的节奏大概率有所起伏，经济数据可能较一季度的高增速稍显回落。财政和货币政策支撑较为稳健，关注设备更新和消费品以旧换新、地产放松等措施落实后对国内需求和经济内循环的实际效果。同时，需注意外部环境变化对美元、日元汇率及风险偏好方面的影响。因兼具优质蓝筹属性，并且行业覆盖全面，IF后期更值得看好。（作者单位：广发期货）
  

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　　期货日报5月10日报道： 5月9日，沪深两市放量大涨。期权方面，当前各品种期权标的均收红，各品种期权购沽隐波涨跌不一，多数触底反弹，上证50、沪深300期权隐波处于历史低位，其余期权隐波整体处于历史均值附近，市场情绪中性偏积极。

　　盘后数据显示，50ETF期权市场活跃度继续上升，持仓延续增加。当日期权总持仓量1592910张，较前一交易日增加40533张。其中，认购合约持仓766855张，较前一交易日减少9165张，认沽合约持仓826055张，较前一交易日增加49698张，持仓量PCR为1.0772，较前一交易日增加0.0768。成交量方面，当日全市场合计成交1036134张，较前一交易日增加269541张。其中，认购合约成交528789张，较前一交易日增加145212张，认沽合约成交507345张，较前一交易日增加124329张，成交量PCR为0.9594，较前一交易日减少0.0391。

 
　　操作策略上，预计未来股市或偏强震荡，期权中小盘标的日内波动持续高位，隐波与标的走势预计延续负相关。短线仍建议做多创业板、科创50、中证1000等期权波动率，但反弹上涨时要注意深度虚值期权的隐波回落风险。

　　中长期来看，各大指数估值处于历史低位，下方空间有限，但上涨压力也较大，持有现货或期货多头的投资者，建议继续持有备兑策略，以降低持仓成本增厚利润为主。（作者单位：方正中期期货）
  

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　　5月9日，三大期指收盘均上涨。截至15:00， 沪深300期指主力合约IF2405报3663.6点，涨0.92%；

　　上证50期指主力合约IH2405报2505.8点，涨0.63%；

　　中证500期指主力合约IC2405报5548.6点，涨1.71%

　　中证1000期指主力合约IM2405报5562.8点，涨1.74%
  


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　　5月9日，三大股指收盘上涨，截至3：00收盘：上证指数收盘报3154.32点，涨幅0.83%；

    沪深300指数收盘报3664.56点，涨幅0.95%；

　　深证成指收盘报9788.07点，涨幅1.55%；

    创业板指数收盘报1900.01点，涨幅1.87%；

　　中小板综收盘报10205.01点，涨幅1.29%。


  

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　　5月9日，三大期指午盘均上涨。截至11:30，沪深300期指主力合约IF2405报3671.4点，涨1.13%；

　　上证50期指主力合约IH2405报2511.0点，涨0.84%；

　　中证500期指主力合约IC2405报5567.6点，涨2.06%.

　　中证1000期指主力合约IM2405报5568.6点，涨1.85%
  

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　　5月9日，三大期指开盘上涨。截至9:30，沪深300期指主力合约IF2405报3635.0点，涨0.13%；

　　上证50期指主力合约IH2405报2491.6点，涨0.06%；

　　中证500期指主力合约IC2405报5470.0点，涨0.27%.

　　中证1000期指主力合约IM2405报5478.8点，涨0.21%
  

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　  5月9日，三大股指开盘涨跌不一。截至9:25， 上证指数开盘报3128.16点，跌幅0.01%；

    沪深300指数开盘报3630.41点，涨幅0.01%；

　　深证成指开盘报9648.22点，涨幅0.10%；

    创业板指数开盘报1872.70点，涨幅0.41%；

　　中小板综开盘报10074.97点，跌幅0.00%
  

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　　5月8日，沪深两市延续缩量整理状态，成交额为8643亿元。当日，期指标的全线收跌，上证50指数跌0.55%，沪深300指数跌0.79%，中证500指数跌1.24%，中证1000指数跌1.58%。

　　盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度略有上升，持仓量继续增加。当日上证50ETF期权持仓1552377张，较前一交易日增加12959张。其中，认购合约持仓776020张，较前一交易日增加30337张；认沽合约持仓776357张，较前一交易日减少17378张。持仓量PCR为1.0004，较前一交易日下降0.064。与此同时，成交766593张，较前一交易日增加10064张。其中，认购合约成交383577张，较前一交易日增加7691张；认沽合约成交383016张，较前一交易日增加2373张。成交量PCR为0.9985，较前一交易日下降0.0141。

　　其余期权品种成交活跃度全面提升。具体来看，上证50ETF期权成交量为766593张，持仓量为1552377张，成交额为2.679亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为700467张，持仓量为1284280张，成交额为3.657亿元；上交所中证500ETF期权成交量为751418张，持仓量为950974张，成交额为6.298亿元；华夏科创50ETF期权成交量为287391张，持仓量为1056437张，成交额为0.606亿元；易方达科创50ETF期权成交量为257180张，持仓量为553709张，成交额为0.683亿元；深证100ETF期权成交量为66266张，持仓量为147410张，成交额为0.223亿元；创业板ETF期权成交量为720751张，持仓量为1118674张，成交额为2.588亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为116996张，持仓量为257405张，成交额为0.521亿元；深交所中证500ETF期权成交量为138498张，持仓量为270525张，成交额为0.984亿元；上证50股指期权成交量为18761张，持仓量为70745张，成交额为0.434亿元；沪深300股指期权成交量为62945张，持仓量为166192张，成交额为2.617亿元；中证1000股指期权成交量为111573张，持仓量为198672张，成交额为9.069亿元。

　　当前各品种期权隐含波动率涨跌不一，整体处于历史均值附近。当日，上证50ETF期权加权隐含波动率为0.1303，上交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1393，上交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.1777，华夏科创50ETF期权加权隐含波动率为0.2101，易方达科创50ETF期权加权隐含波动率为0.2167，深证100ETF期权加权隐含波动率为0.1745，创业板ETF期权加权隐含波动率为0.2161，深交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1370，深交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.1814，上证50股指期权加权隐含波动率为0.1337，沪深300股指期权加权隐含波动率为0.1360，中证1000股指期权加权隐含波动率为0.2285。

　　预计未来股市偏强震荡，期权中小盘标的日内波动加大，隐含波动率与期权标的走势呈负相关关系。短线仍建议做多创业板、科创50、中证1000等期权隐含波动率，但标的上涨时要注意深度虚值期权隐含波动率回落的风险。中长期来看，各大指数估值处于历史低位，政策利好频出，下方空间有限，但上涨压力也较大，持有现货或期货多头的投资者，建议采用备兑策略，以降低持仓成本为主。（期货日报）

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 　 　5月8日，三大期指收盘均下跌。截至15:00， 沪深300期指主力合约IF2405报3628.6点，跌0.83%；

　　上证50期指主力合约IH2405报2488.6点，跌0.61%；

　　中证500期指主力合约IC2405报5450.6点，跌1.27%

　　中证1000期指主力合约IM2405报5461.2点，跌1.73%
  

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     5月8日，三大股指收盘下跌，截至3：00收盘： 上证指数收盘报3128.48点，跌幅0.61%；

    沪深300指数收盘报3630.22点，跌幅0.79%；

　　深证成指收盘报9638.82点，跌幅1.35%；

    创业板指数收盘报1865.11点，跌幅1.45%；

　　中小板综收盘报10075.16点，跌幅1.55%

 
  

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 　　5月8日，三大期指午盘均下跌。截至11:30，沪深300期指主力合约IF2405报3633.6点，跌0.69%；

　　上证50期指主力合约IH2405报2490.4点，跌0.54%；

　　中证500期指主力合约IC2405报5463.6点，跌1.03%.

　　中证1000期指主力合约IM2405报5480.0点，跌0.39%
  


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　　5月8日，三大期指开盘下跌。截至9:30，沪深300期指主力合约IF2405报3644.2点，跌0.39%；

　　上证50期指主力合约IH2405报2498.0点，跌0.26%；

　　中证500期指主力合约IC2405报5499.0点，跌0.42%.

　　中证1000期指主力合约IM2405报5528.4点，跌0.53%



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　　5月8日，三大股指集体低开。截至9:25， 上证指数开盘报3141.49点，跌幅0.20%；

   沪深300指数开盘报3650.75点，跌幅0.23%；

　　深证成指开盘报9743.87点，跌幅0.28%；

    创业板指数开盘报1887.82点，跌幅0.25%；

　　中小板综开盘报10200.18点，跌幅0.33%


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 片

　　中期协5月7日发布的最新统计资料表明， 4月全国期货市场成交量为6.66亿手，成交额为56.74万亿元，同比分别下降1.01%和增长28.49%。1—4月全国期货市场累计成交量为21.76亿手，累计成交额为180.90万亿元，同比分别下降6.86%和增长9.60%。

　　分交易所来看，今年4月，上期所成交量约为2.13亿手，成交额约为22.85万亿元，分别占全国市场的31.99%和40.28%，同比分别增长23.41%和77.69%。上期能源成交量约为0.11亿手，成交额约为2.62万亿元，分别占全国市场的1.59%和4.62%，同比分别增长7.49%和21.56%。郑商所成交量约为2.22亿手，成交额约为7.90万亿元，分别占全国市场的33.29%和13.92%，同比分别下降24.06%和31.27%。大商所成交量约为1.89亿手，成交额约为8.87万亿元，分别占全国市场的28.36%和15.63%，同比分别增长1.84%和4.93%。中金所成交量约为0.19亿手，成交额约为13.66万亿元，分别占全国市场的2.82%和24.08%，同比分别增长66.93%和50.60%。广期所成交量约为0.13亿手，成交额为0.83万亿元，分别占全国市场的1.95%和1.46%，同比分别增长690.68%和602.76%。

　　从持仓情况看，截至4月末，全国期货市场持仓量约3522万手，较上月末下降13.82%。其中，上期所月末持仓量约880万手，较上月末下降15.85%；上期能源月末持仓量约42万手，较上月下降6.84%；郑商所月末持仓量约1088万手，较上月末下降12.67%；大商所月末持仓量约1240万手，较上月末下降16.19%；中金所月末持仓量约180万手，较上月末增长2.08%；广期所月末持仓量约92万手，较上月末下降2.54%。

　　数据还显示，截至2024年4月底，我国共上市期货期权品种131个。从4月品种成交情况看，其中按照成交额统计，排名各商品期货交易所前三的品种分别为上期所的黄金、白银、铜，郑商所的纯碱、菜籽油、玻璃，大商所的棕榈油、豆粕、铁矿石，广期所的工业硅期货、碳酸锂期货、碳酸锂期权；按照成交量排名，各交易所排名前三的品种分别为上期所的白银、螺纹钢、燃料油，郑商所的纯碱、玻璃、菜籽粕，大商所的豆粕、棕榈油、聚氯乙烯，广期所的工业硅期货、碳酸锂期货、工业硅期权。此外在中金所的金融期货期权品种中，成交金额排名前三的品种分别是中证1000股指期货、沪深300股指期货、中证500股指期货。

　　在4月成交量同比下降的同时，当月成交额同比实现了较大幅度增长。对此，广州金控期货研究中心副总经理程小勇在接受期货日报记者采访时表示，这主要是因为4月很多期货合约价格较去年同期实现上涨。具体来看，随着中国股市反弹和债券收益率的下行，期指和期债合约价值出现攀升。同时，上期所的贵金属和有色金属价格在4月也不断上行，共同带动了市场成交额的增长。

　　“展望后市，在海外降息预期再次升温、国内经济复苏和部分产业供需修复的背景下，预计贵金属、有色、黑色和金融期货等品种波动将继续加剧，吸引更多增量资金流入市场，期货市场成交量将继续保持增长势头。”程小勇说。（期货日报）

　　




 
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　　5月7日，A股窄幅震荡，上证指数收涨0.22%、创业板指微跌0.14%、科创板指收跌1.01%。个股涨多跌少，沪深两市成交0.97万亿元。当日，期权市场交投活跃度小幅降温。沪深两市及中金所期权总成交344.93万张，较前一交易日的565.67万张减少39.02%；总持仓777.29万张，较前一交易日的720.68万张增加7.86%。

　　上证50ETF期权成交量回落4.12%，而持仓量回升8.46%。5月7日，上证50ETF期权成交75.65万张，较前一交易日的126.33万张减少50.68万张；持仓163.79万张，较前一交易日的151.01万张增加12.78万张。从5月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持7.42万张，其中认购增持2.70万张、认沽增持4.72万张。认购、认沽在虚值部位均有增持，且认沽增持力度更大，预计短期市场震荡上行为主。

　　同样，沪深300期权成交量回落，而持仓量回升。深交所沪深300ETF期权成交量下降48.28%，上交所沪深300ETF期权成交量下降42.62%，中金所沪深300股指期权成交量下降38.94%。与此同时，深交所沪深300ETF期权持仓量增加10.71%，上交所沪深300ETF期权持仓量增加8.24%，中金所沪深300股指期权持仓量增加1.14%。从交投最为活跃的上交所沪深300ETF期权持仓变动情况来看，5月合约总计增持4.92万张，其中认购增持1.59万张、认沽增持3.33万张。认购、认沽均在浅虚值部位增持，且认沽增持力度更大，预计短期市场偏多震荡。

　　科创50ETF期权成交量减少26.11万张，而持仓量增加10.41万张。从交投最为活跃的华夏科创50ETF期权持仓变动情况来看，5月合约总计增持3.05万张，其中认购增持2.46万张、认沽增持0.59万张。认购、认沽均增持，且认购在虚值部位的增持更为显著、认沽在浅虚值部位的增持不足，预计短期市场上行阻力增大。

　　隐含波动率方面，当日市场窄幅波动，隐含波动率走低。截至5月7日，上证50ETF当月平值期权隐含波动率为13.48%，低于前一交易日的16.99%。而历史波动率近一周基本持平，上证50ETF30日历史波动率为10.91%，沪深300指数30日历史波动率为13.56%。

　　整体来看，大盘指数相关期权认购、认沽均增持，且认沽在浅虚值部位增持力度更大，预计市场延续震荡上行格局，交易者可持续持有上证50ETF期权牛市价差多头组合。（期货日报）

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　　尽管海外不确定性仍存，但国内稳增长、严监管的信号强化，有利于提振市场风险偏好，预计5月A股市场将呈渐进式上行状态。

　　“五一”假期利多频出。在美联储表态偏向鸽派、美国非农就业数据强化宽松预期、国内中央政治局会议定调积极、多地先后出台房地产优化调整政策、摩根大通将A股的兴业银行和浦发银行评级从低配上调至中性等因素影响下，A股市场延续节前放量上涨态势，如期迎来5月“开门红”。

　　议息会议和非农报告引发美国宽松预期升温

　　北京时间5月2日凌晨，美联储在议息会议上宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%的水平，符合市场预期。同时，美联储宣布缩减量化紧缩规模，从6月开始，将美债减持速度从每月600亿美元降至250亿美元，超出市场预期。整个会议所传递的信号比市场预期的偏向鸽派，美联储排除了下一次的政策操作是加息的可能性，但其也承认通胀回落进展缓慢、抗通胀还需要时间。5月3日晚间，美国发布非农就业报告。报告显示，4月季调后非农就业人口增加17.5万，大幅低于市场预期的24万，为6个月以来的最小增幅。当月，失业率为3.9%，预期为3.8%，前值为3.8%。同期，平均每小时工资同比增长3.9%，预期为增长4.0%，前值为增长4.1%。报告发布后，交易者认为降息的时间窗口最快会提前到9月开启。互换合约的定价反映，交易者预期的年内降息幅度从报告发布前的约41个基点回升至约50个基点。

　　笔者认为，自3月底议息会议以来，市场对降息的预期随着多项数据的发布出现变化。现在为降息定价为时过早，在通胀回落缓慢的当下，交易者不宜对宽松抱有过多期望，而应以审慎的态度看待由短期宽松预期边际升温带来的美股反弹，避免预期反复引发的资产价格折返跑。

　　中央政治局会议指出“经济实现良好开局”

　　4月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，指出“经济实现良好开局”。会议提出，政策上要“乘势而上，避免前紧后松”，预计积极的宏观政策环境仍会延续，二季度主要是加快落实存量政策。其中以下几点值得重点关注：一是加快发行超长期特别国债和专项债，预计超长期特别国债在二季度发行的概率较大。二是灵活运用货币政策工具，并明确提及利率和准备金率工具。在此背景下，总量性宽松操作仍有空间。降准可期，预计其会配合国债、地方政府债发行节奏；降息，尤其是政策利率的调降，需要综合考量汇率等因素。三是发展风险投资、壮大耐心资本。2023年12月14日，证监会召开党委（扩大）会议时就提出要壮大耐心资本。笔者认为，耐心资本是指更加注重中长期投资回报，同时淡化短期市场波动的资金。四是统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。关注该背景下的房地产“以旧换新”活动。

　　就5月而言，尽管海外不确定性仍存，但国内稳增长、严监管的信号强化，有利于提振市场情绪，预计A股市场将呈渐进式上行状态。从市场结构来看，积极的政策定调和改善的市场风险偏好将令红利风格性价比下降，而顺周期风格有望受益。此外，随着业绩披露期的结束和TMT板块交易拥挤度的回落，成长风格也会出现不错表现。期指标的方面，上证50与沪深300指数兼顾顺周期与红利风格，中证500与中证1000指数成长风格更为鲜明，短期在市场风险偏好提升的背景下，中证500和中证1000指数表现将继续优于上证50和沪深300指数。（期货日报）

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　　5月7日，三大期指收盘涨跌互现。截至15:00， 沪深300期指主力合约IF2405报3658.0点，跌0.01%；

　　上证50期指主力合约IH2405报2504.4点，涨0.21%；

　　中证500期指主力合约IC2405报5522.0点，跌0.07%

　　中证1000期指主力合约IM2405报5557.2点，跌0.03%


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　　5月7日，三大股指收盘涨跌不一，截至3：00收盘： 上证指数收盘报3147.74点，涨幅0.22%；

    沪深300指数收盘报3659.01点，涨幅0.03%；

　　深证成指收盘报9770.94点，跌幅0.08%；

   创业板指数收盘报1892.54点，跌幅0.14%；

　　中小板综收盘报10233.63点，涨幅0.18%.
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　　5月7日，三大期指午盘表现分化。截至11:30，沪深300期指主力合约IF2405报3652.4点，跌0.16%；

　　上证50期指主力合约IH2405报2499.4点，涨0.01%；

　　中证500期指主力合约IC2405报5507.4点，跌0.33%.

　　中证1000期指主力合约IM2405报5537.8点，跌0.38%


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 　 5月7日，三大期指开盘涨跌不一。截至9:30，沪深300期指主力合约IF2405报3656.0点，跌0.07%；

　　上证50期指主力合约IH2405报2498.2点，跌0.04%；

　　中证500期指主力合约IC2405报5530.0点，涨0.08%.

　　中证1000期指主力合约IM2405报5545.0点，跌0.25%

  
　　
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